DataGridView.CellValidatingを使用する。

CellValidatingイベントを使用すると、

タブやマウスなどでフォーカスを移そうとする際に、
入力値をチェックして、正しくなければキャンセルできます。

Private Sub dataGridView1_CellValidating( _
　　ByVal sender As Object, _
　　ByVal e As DataGridViewCellValidatingEventArgs) _
　　　　Handles DataGridView1.CellValidating
　　　　

　　　　With DirectCast(sender, DataGridView)
　　　　　　　　’入力されていない場合にキャンセルします
　　　　　　　　If String.IsNullOrEmpty(e.FormattedValue.ToString) = True Then
　　　　　　　　　　　　e.Cancel = True
　　　　　　　　End If
　　　　End With
End Sub
　　　　(注)MSDNから引用です。
　　　　ユーザーがユーザー インターフェイス (UI) を通じて入力したテキストが、FormattedValue プロパティの値になります。
　　　　この値が、セルの Value プロパティの値に解析する前に検証する対象となります。